Назначение торговой биржи

заключается в том, чтобы содействовать в торговле. Вся рыночная деятельность происходит в форме аукциона. Когда цены растут, увеличивается объем покупок, а когда они падают, увеличивается объем продаж. Рынок движется вверх для того, чтобы остановить покупки(то есть аукционные ставки повышаются до тех пор, пока последний покупатель не совершит покупку). Соответственно, рынок движется вниз, чтобы остановить продажи(ставки понижаются до тех пор, пока последний продавец не осуществит акт продажи). Таким образом рынок функционирует методом двойственного аукциона. Когда цены растут т повышается уровень покупок, это движениевверх призывает к обратному действию(продаже), чтобы прекратить направленное движение. В случае понижения цен ситуация прямо противоположна.

Баланс и дисбаланс рынка

Рынок либо находиться в состоянии равновесия продавцов и покупателей, либо стремиться к этому. Чтобы содействовать торговле, рынок переходит от состояния баланса(равновесия), к состоянию дисбаланса(неустойчивости), а затем опять возвращается к состоянию баланса. Эта модель поведения рынка действует во всех временных диапазонах, от внутри-дневного, до долгосрочного.

( Читать дальше )

В предыдущем посте я изложил основные положения, по которым можно определить тренд, напомню:
цена ходит от уровню к уровню, потому что это отражает два основных состояния рынка: баланс между покупателями и продавцами, тогда цена стоит на месте, и дисбаланс, это состояние, когда объемы одного участника рынка доминируют над объемами другого(я говорю про покупателей и продавцов), в это время идет в сторону, где объемы меньше.
Направление, или тренд мы можем определить по взаиморасположению экстремумов, которые образуются в результате этого процесса.
Но нужно раскрыть один важный вопрос, тренд в тренде.
Тренд, это хождение цены от одного экстремума к другому, а так как Экстремумы различаются по количеству времени, в течении которого цена не могла их преодолеть, то соответственно при любое состояние дисбаланса(хода к состоянию баланса) которое на большем таймфрейме видеться как  движение без остановок, на меньшем таймфрейме будет иметь структуру, которое в свою очередь будет состоять из хода и остановок, или по простому говоря — каждый больший тренд, состоит из трендов имеющих меньшую структуру.

( Читать дальше )

Тренд(тенденция) — это основное направление движения цены. Но чтобы это направление определить, нужно найти точку опоры. Для этого нужно вернуться к истокам биржевой торговли, к ее сути. 
Рынок может находиться в двух состояниях, баланса и дисбаланса. При балансе между покупателями и продавцами(объемами, выставленными в рынок) цена стоит на место, в случае дисбаланса — происходит движение, которое продолжается до тех пор, пока не будет достигнут баланс.
Движение вверх произойдет только в том случае, если объемы продавцов будут больше объемов продавцов, движение вниз, наоборот, происходит при больших объемах продавцов над объемами покупателей.
На графике все отображается следующим образом, когда рынок впадает в состояние баланса, цена ход цены останавливается, она не идет ни вверх, ни вниз, а движется горизонтально, в случае превосходства покупателей происходит ход вверх, продавцов — вниз.
Место, где произошла смена направления движения имеет точное ценовое значение, такие места имеют общее название — ценой Экстремум, и если начать уточнять, то экстремум на Дне рынка называется уровнем поддержки, а на Пике — уровнем сопротивления.

( Читать дальше )

Как известно на бирже есть динамичные и статичные участники, или по другому трейдеры, которые торгуют рыночными, или лимитными ордерами. 
Для того, чтобы понять, какой их игроков в текущей ситуации доминирует, нужно разобраться, в механике работы рыночных приказов, тогда по следам, которые отображаются на графике можно будет отследить конкретного игрока. 

Рыночные игроки
Простейшим из них является приказ на совершение покупки или продажи по текущей рыночной цене (по рынку) без каких-либо ограничений. Это так называемый рыночный ордер (или маркет-ордер), который ничем не отличается от привычной всем нам операции покупки на обычном рынке. В таком приказе вы сообщаете брокеру лишь название интересующего вас актива, направление сделки (что именно вы хотите сделать — купить или продать) и объем сделки в лотах(количество акций, облигаций, фьючерсов и т.п.). Все точно так же, как на обычном базаре, когда вы выбираете понравившиеся вам помидоры и, не торгуясь, просите взвесить пару килограммов. Но отличия все же есть, и заключаются они не только в том, что на бирже вас не обвесят. 


( Читать дальше )

Классификация участников рынка по направлению открытия позиции:

Открытие длинной позиции(Лонг) — покупатель в Лонг
Закрытие ранее открытой длинной позиции — продавец в Шорт

Открытие короткой позиции(Шорт) — покупатель в Шорт
Закрытие открытой ранее короткой позиции — продавец в Лонг.

Длинная позиция (или лонг, от английского long) характеризует традиционную ситуацию, в которой инвестор покупает актив с расчетом, что стоимость его вырастет. После чего он рассчитывает его продать и получить прибыль.
Короткая позиция (или шорт, от английского short) означает, что инвестор берет дешевеющие ценные бумаги в долг у брокера и продает, чтобы через некоторое время купить их снова, но уже по сниженной цене и, соответственно, вновь получить прибыль.

Статичные и динамичные игроки

Статичные игроки, никуда не торопясь, выставляют лимитные заявки с фиксированной ценой. В результате они образуют на графике ценовые уровни, о которые бьется цена: статичные продавцы формируют уровни сопротивления, не дающие цене идти вверх, а статичные покупатели – уровни поддержки, ограничивающие движение цены вниз.

( Читать дальше )

Интервальный график — который показывает, как изменяется цена в результате совершенных сделок за определенный период времени, называется тайм фреймом.
Тайм фреймы принято различать на следующие виды:
Внутри-часовые: от М1 и до М30;
Внутри-дневные: от Н1 и до Н12;
Дневные, Недельные, Месячные.
Существует прямая зависимость между величиной тайм фрейма и качеством выявленной информации на графике, чем меньше тайм фрейм, тем более четко видны подробности происходящего, но тем меньше видна общая перспектива, и наоборот чем больше таймфрейм, тем погрешность больше, но больше видна перспектива, куда идет рынок.


Большой тайм фрейм дает возможность:
Запас хода;
Направление Глобального и Локального тренда;
Положение цены относительно сильных уровней, которые определяют события на рынке.

Малый таймфрейм, позволяет рассмотреть все мелочи, которые есть в данный момент на рынке, и учесть их при совершении точки входа.

 

Английский фунт, вчерашний день дал Клоуз под уровень, и с натяжкой под Хай дневного бара, это семь доминирование рыночных покупателей на лимитными продавцами9кто на уровне стоит) и рыночными продавцами, кто тупо с рынка продает


Швейцарский франк, вчера подошли к границе 0,92136, и так же как по Кабелю, но ровно наоборот, Клоуз на уровнем, и под Лоу, притяжение Югов. Торгуем на пробой в Шорт от уровня.


( Читать дальше )

Биткоин, кто в курсе про притяжение уровней, то должен знать и про поджатие, которые мы сейчас собственно и наблюдаем, плюс не большой размер свечей, как показатель спокойного набора позиций, смотрим на график и все это наблюдаем

Участников биржевых торгов можно разделить на следующие группы
Трейдеры, имеющие открытую позицию в Лонг(длинную), или в Шорт(короткую);
Трейдеры, которые не имеют открытой позиции, они ее закрыли.

Эти две группы могут находится в двух состояниях, если результат открытой позы имеет плюс, то такого трейдера можно назвать трейдер в плюсе, либо противоположность прибыльной позе, в результате неверного анализа открытая поза имеет убыток, со всеми вытекающим последствиями,  минимум дискомфорт, Герчик таких товарищей называет "засаженные".

После того, как открыта поза, то выход из нее интересен в двух случаях, когда они имеет значительный убыток, либо значительный плюс. если поза стоит около того места, где она была открыта, то практически ни что не может заставить трейдера из нее выйти.

Накоплением называется объем открытых позиций(не важно, в Лонг, или в Шорт), которые требует реализации.
Проторгованный объем — объем позиции(Лонг, Шорт), которые были отрыты, а потом закрыты.

Накопление в среднем составляет около 30% от всего среднедневного объема, который фиксируется биржей.
Накопление обязательно будет реализовано, если быстро, то паранормальным баром, если медленно, то в устойчивом движении.

Кто не в курсе, просвещу, рынок крипты наиболее подвержен махинациям, со стороны крупных участников, вот можете сами посмотреть, как все происходит. Ранее утро субботы, 6:00 времени терминала, простые инвесторы задали утренний тренд, начали с открытия суток скупать все крипты(основную), и как следствие, импульс вверх, с пробоем сопротивления 59418, уровня в котором происходило накопление. После Импульс вверх, а потом бабах, пошла фиксация, и продолжалась она, внимание ровно до закрытия торговых суток, можете сами посмотреть на М1. 
Как только наступил новый торговый день, так тех, кто фиксировал прибыля, и запаха не осталось. Пошла волна покупок. Скрины прилагаю.
Прогноз, сегодня будет новая попытка ретеста уровня 59417, с целью уйти на Севера.



( Читать дальше )